Online course

Statistical Tools for Provision Modeling Review

May 6, 8, 9, 13 and 16, 2024

INSTRUCTOR: Banco de España

FECHA: 6, 8, 9, 13 y 16 de mayo de 2024

HORARIO: 8:30 am a 12:00 pm
(hora Ciudad de México)

IDIOMA: Español

FECHA LÍMITE DE REGISTRO: 25 de abril de 2024

CONTACTO: Nancy Vallejo Guerra |
Coordinación de Programas y Eventos

Panorama general del curso

La entrada en vigor de la IFRS 9 ha supuesto un cambio de paradigma en el cálculo de provisiones por riesgo de crédito y ha motivado la lógica atención del supervisor prudencial sobre el cálculo de provisiones colectivas.

En la revisión de las mismas se ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar el conocimiento y la aplicación de las herramientas cuantitativas a disposición de los inspectores. Este tipo de herramientas son cruciales en la revisión de los modelos internos de medición de riesgo de crédito (concesión, precio, seguimiento, clasificación y otros) y en particular de los modelos de estimación colectiva de provisiones por riesgo de crédito.

En esta edición se trabajará con ejemplos reales extraídos de inspecciones de la supervisión del Banco de España sobre:

  • Réplicas de cálculos
  • Diferentes pruebas para evaluar la razonabilidad de la metodología y de las bases de datos utilizadas en la
    construcción de los métodos y
  • Revisiones cuantitativas de las provisiones calculadas

IMPORTANTE:
Las sesiones online no serán estrictamente el contenido del curso.
El contenido del curso será la combinación de tres componentes:
1) material proporcionado por los ponentes, 2) clases online y 3) video tutoriales.

Perfil del participante

DIRIGIDO A:
Supervisores encargados de la revisión de modelos de provisiones colectivas o el seguimiento de los mismos.

Requisitos

IMPORTANTE:
El software “R” y “R-estudio” tendrán que estar instalados en los equipos con objeto de hacer las prácticas del curso. Se trata
de un software libre, cuya instalación requerirá de las autorizaciones internas de cada institución.

Para la realización del curso no es imprescindible conocer previamente el software porque se va a dar una introducción al mismo.

*Cumplimiento total de las horas para emisión del certificado de participación.

Instructor