Online course

Non-Performing Loans

May 21 – 23, 2024

INSTRUCTOR: Banco de España

FECHA: 21 al 23 de mayo de 2024

HORARIO: 8:30 am a 12:00 pm
(hora Ciudad de México)

IDIOMA: Español

CUPOS: 2 participantes por institución

FECHA LÍMITE DE REGISTRO: 15 de mayo de 2024

CONTACTO: Nancy Vallejo Guerra |
Coordinación de Programas y Eventos

Panorama general

El curso pretende que los asistentes conozcan cómo se han implementado en la regulación y en la supervisión de las entidades bancarias las iniciativas de la Comisión Europea para promover la reducción de Non-Performing Loans (NPL). En particular, la primera parte del curso se centrará en el grado de implantación de las citadas iniciativas y en la identificación y seguimiento de las entidades consideradas “High NPL Bank”.

Además, la crisis del COVID-19, la guerra de Ucrania, el aumento de la inflación y la subida de tipos de interés, así como la actual incertidumbre geo-política que puede crear nuevas tensiones en los mercados energéticos y financieros han supuesto un nuevo reto a las entidades financieras y a los supervisores en la medida que deben de anticipar los futuros riesgos emergentes y estar preparados para afrontarlos. Por ello, la segunda parte del curso se dedicará a las actividades supervisoras realizadas para evaluar si las entidades están preparadas para prevenir y gestionar un deterioro de la calidad del crédito derivado del entorno macroeconómico y geo-político.

Contenido

  1. Iniciativas europeas para la reducción de NPL
    a) Plan de acción de la Comisión Europea.
    b) EBA/GL/2018/06: Directrices (GL) sobre gestión de NPL y exposiciones refinanciadas o reestructuradas.
    c) Nuevo calendario prudencial de provisiones de NPL y tratamiento del legacy.
  2. Supervisión de “High NPL Banks”
    a) Designación como “High NPL Bank”.
    b) Requerimientos supervisores: Estrategia de reducción y marco de gobierno y operativo.
    c) Herramientas para el seguimiento por el supervisor.
    d) Lecciones aprendidas.
  3. Los riesgos emergentes y los NPL
    a) Evolución de los NPL en España.
    b) Tratamiento de los riesgos emergentes no incluidos en los modelos de IFRS9.
    c) Análisis horizontal: Capacidades operativas, criterios de identificación y medición del riesgo, análisis sectorial, refinanciaciones.
    d) Ejercicios de sensibilidad/estrés test.
    e) El impacto de los nuevos riesgos emergentes en el riesgo de crédito. Acciones supervisoras futuras.

 

IMPORTANTE

Como actividades adicionales habrá una mesa redonda y un ejercicio práctico con los participantes del curso.

El tema de la mesa redonda será: “Efectos del aumento de los tipos de interés y la inflación en la morosidad y medidas supervisoras”.

El caso práctico versará sobre la clasificación y provisionamiento conforme a la normativa europea de un acreditado.

*Con el fin de que haya una amplia participación, las intervenciones no durarán más de 5 minutos y sólo podrá intervenir un representante por órgano supervisor.

Perfil del participante

DIRIGIDO A:

Supervisores que se dediquen al seguimiento y análisis del riesgo de crédito.

Instructor